Сравнение VUSE с BN

С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VUSE и BN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BN в 0.61%

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и BN.

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 5.33%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.