Сравнение VUSB с VT

С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 5.84, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VUSB и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VT.

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.