Сравнение VUSB с BILZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).
VUSB и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и BILZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 3.57% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 0.83%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и BILZ
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. BILZ — Ранг доходности на риск
VUSB
BILZ
Сравнение VUSB c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 19.30 | -13.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 117.88 | -108.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 44.85 | -41.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 203.30 | -193.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 1,804.32 | -1,754.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 19.30 | -13.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 10.37 | -6.37 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и BILZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и BILZ
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BILZ в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и BILZ
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и BILZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.52% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -0.02% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.01% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и BILZ
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.05% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.14% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.21% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.44% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.44% | +0.39% |