PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.07%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 9.68% соответственно.

VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.52%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%10.71%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between VUSA.L and UC15.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between VUSA.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и UC15.L

Секторы
VUSA.L
UC15.L

Технологии

35.7%
31.0%

Финансовые услуги

11.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.3%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
14.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Технологии

VUSA.L
35.7%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
UC15.L
10.9%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
UC15.L
9.8%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
UC15.L
3.7%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
UC15.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.LUC15.L с UD06.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.12

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.77

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.23

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.93

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.33

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и UC15.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-42.93%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.18%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-13.98%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-17.43%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-30.26%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.53%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-15.17%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и UC15.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.07%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.34%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

15.26%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.69%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.80%

+0.84%

Сравнение комиссий VUSA.L и UC15.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и UC15.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and UC15.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while UC15.L is Commodities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор