Сравнение VUSA.L с ERNS.L
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VUSA.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 15.51%/yr vs 2.21%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 15.51% против 2.21% соответственно.
VUSA.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.51%
ERNS.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам VUSA.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.53% | 9.39% | 27.33% | 19.82% | -9.02% | 30.97% | 13.65% | 26.53% | -0.10% | 10.72% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.81% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VUSA.L and ERNS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VUSA.L
ERNS.L
Сравнение VUSA.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.40 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 19.90 | -16.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 111.51 | -98.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и ERNS.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -1.51% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -0.22% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -0.22% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -0.36% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -1.51% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.05% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.04% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и ERNS.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.17% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 0.67% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 0.81% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 0.82% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 0.92% | +14.63% |
Сравнение комиссий VUSA.L и ERNS.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и ERNS.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ERNS.L в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.29% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.L and ERNS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
VUSA.L is categorized as S&P 500, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор