PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.51% против 2.09% соответственно.


VUSA.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.03%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.51%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.11%
1 год
4.39%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
9.53%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
1.98%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between VUSA.L and CSH2.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Доходность на риск

VUSA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUSA.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-12.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

4.62

-3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

27.76

-24.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

163.08

-149.90

VUSA.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и CSH2.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSA.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-0.37%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-0.16%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-0.29%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-0.29%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-0.37%

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-0.00%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и CSH2.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSA.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.06%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

0.23%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

0.53%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

0.56%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

0.44%

+15.11%

Сравнение комиссий VUSA.L и CSH2.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и CSH2.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.89%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы


VUSA.L and CSH2.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSH2.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while CSH2.L is Money Market. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.10% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор