Сравнение VUSA.L с CSH2.L
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 15.51%/yr vs 2.09%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.51% против 2.09% соответственно.
VUSA.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.51%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам VUSA.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.53% | 9.39% | 27.33% | 19.82% | -9.02% | 30.97% | 13.65% | 26.53% | -0.10% | 10.72% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.98% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between VUSA.L and CSH2.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VUSA.L
CSH2.L
Сравнение VUSA.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 4.62 | -3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 27.76 | -24.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 163.08 | -149.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и CSH2.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -0.37% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -0.16% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -0.29% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -0.29% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -0.37% | -25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.00% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.03% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и CSH2.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.06% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 0.23% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 0.53% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 0.56% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 0.44% | +15.11% |
Сравнение комиссий VUSA.L и CSH2.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и CSH2.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.L and CSH2.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSH2.L.
VUSA.L is categorized as S&P 500, while CSH2.L is Money Market. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.10% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор