PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с 3USL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.03%/yr vs 29.04%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции VUSA.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 16.03% против 29.04% соответственно.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

3USL.L

1 день
-2.62%
1 месяц
7.27%
С начала года
22.31%
6 месяцев
21.04%
1 год
73.66%
3 года*
45.85%
5 лет*
22.91%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		22.31%19.79%66.85%61.98%-52.28%103.69%4.73%90.42%-21.85%52.42%

Correlation

The correlation between VUSA.L and 3USL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between VUSA.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и 3USL.L

Секторы
VUSA.L
3USL.L

Технологии

35.7%
36.9%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

VUSA.L
35.7%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
3USL.L
9.0%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
3USL.L
4.7%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

VUSA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.83

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.93

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

10.80

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.71

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и 3USL.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-73.93%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-25.03%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-49.78%

+28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-55.89%

+34.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-73.93%

+48.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.08%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-13.92%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.80%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.49%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

24.49%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

33.42%

-22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

45.36%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

46.90%

-31.25%

Сравнение комиссий VUSA.L и 3USL.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и 3USL.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and 3USL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор