Сравнение VUS с SELV
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VUS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности VUS и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
VUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 14.49%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.82% | 0.88% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 0.86% |
Correlation
The correlation between VUS and SELV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов VUS и SELV
Секторы
VUS
SELV
Технологии
Недвижимость
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Технологии
VUS
SELV
Недвижимость
VUS
SELV
Промышленность
VUS
SELV
Финансовые услуги
VUS
SELV
Здравоохранение
VUS
SELV
Коммуникационные услуги
VUS
SELV
Энергетика
VUS
SELV
Потребительский циклический сектор
VUS
SELV
Сырьевые материалы
VUS
SELV
Потребительский защитный сектор
VUS
SELV
Коммунальные услуги
VUS
SELV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. SELV — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение VUS c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и SELV
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -13.73% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.37% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 9.53% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 11.95% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 11.95% | +2.82% |
Сравнение комиссий VUS и SELV
VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и SELV
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and SELV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.29% for VUS.
They also come from different issuers: Virtus and SEI. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для VUS и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор