PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с SCHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while SCHX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности VUS и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 10.64%.

VUS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
14.49%
С начала года
19.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.64%
1 год
21.14%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и SCHX

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.82%0.88%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.64%0.30%

Correlation

The correlation between VUS and SCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов VUS и SCHX

Секторы
VUS
SCHX

Технологии

36.7%
38.3%

Недвижимость

11.4%
2.0%

Промышленность

11.3%
8.6%

Финансовые услуги

8.8%
11.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.3%

Энергетика

5.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.8%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Технологии

VUS
36.7%
SCHX
38.3%

Недвижимость

VUS
11.4%
SCHX
2.0%

Промышленность

VUS
11.3%
SCHX
8.6%

Финансовые услуги

VUS
8.8%
SCHX
11.1%

Здравоохранение

VUS
8.3%
SCHX
8.4%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
SCHX
10.3%

Энергетика

VUS
5.8%
SCHX
3.2%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
SCHX
9.8%

Сырьевые материалы

VUS
2.6%
SCHX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.5%
SCHX
4.4%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
SCHX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с GXLCVUS с SDCPVUS с ASMFVUS с VSHYVUS с SEIX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

VUS vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.08

—

VUS vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и SCHX

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-34.33%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.77%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.95%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

12.67%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.23%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.13%

-3.36%

Сравнение комиссий VUS и SCHX

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и SCHX

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SCHX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUS and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

VUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.02% for SCHX.

They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор