Сравнение VUS с DMAY
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности VUS и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VUS and DMAY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов VUS и DMAY
Секторы
VUS
DMAY
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
VUS
DMAY
Промышленность
VUS
DMAY
Недвижимость
VUS
DMAY
Финансовые услуги
VUS
DMAY
Здравоохранение
VUS
DMAY
Энергетика
VUS
DMAY
Коммуникационные услуги
VUS
DMAY
Потребительский циклический сектор
VUS
DMAY
Коммунальные услуги
VUS
DMAY
Потребительский защитный сектор
VUS
DMAY
Сырьевые материалы
VUS
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск
VUS
DMAY
Сравнение VUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 0.88 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок VUS и DMAY
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -13.90% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.30% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.24% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 4.73% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 9.02% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 8.43% | +6.20% |
Сравнение комиссий VUS и DMAY
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и DMAY
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and DMAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
VUS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для VUS и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор