Сравнение VUS.TO с ZEQL.TO
VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - VUS.TO tracks the CRSP US Total Market Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUS.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUS.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.08%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 8.24% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between VUS.TO and ZEQL.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
VUS.TO
ZEQL.TO
Сравнение VUS.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUS.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.21 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок VUS.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -6.12% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.67% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.89% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 12.89% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.89% | +5.19% |
Сравнение комиссий VUS.TO и ZEQL.TO
VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 0.75% | 0.84% | 0.97% | 1.07% | 1.23% | 0.95% | 1.11% | 1.39% | 1.60% | 1.32% | 1.49% | 1.59% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.
VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор