PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VUS.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.44% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и VCE.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VUS.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.89

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.45

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.69

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

12.66

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.89

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.14

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и VCE.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-35.92%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.79%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-15.90%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.92%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.88%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.76%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.30%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VCE.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеют волатильность 5.55% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.41%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

14.95%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.69%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

14.96%

+3.10%