PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с ZCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с ZCH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and ZCH.TO (BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while ZCH.TO is a China Equities fund tracking the MSCI China ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.54%/yr vs 1.65%/yr for ZCH.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.67%/yr for ZCH.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и ZCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у ZCH.TO с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции ZCH.TO по среднегодовой доходности: 15.54% против 1.65% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

ZCH.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-13.21%
1 год
2.72%
3 года*
11.08%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и ZCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-9.47%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%

Correlation

The correlation between VUN.TO and ZCH.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.40

The correlation between VUN.TO and ZCH.TO shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и ZCH.TO

Секторы
VUN.TO
ZCH.TO

Технологии

31.5%
1.3%

Финансовые услуги

12.5%
15.6%

Здравоохранение

10.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
33.2%

Промышленность

9.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
30.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.6%

Энергетика

4.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Технологии

VUN.TO
31.5%
ZCH.TO
1.3%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
ZCH.TO
15.6%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
ZCH.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
ZCH.TO
33.2%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
ZCH.TO
3.9%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
ZCH.TO
30.4%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
ZCH.TO
1.6%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
ZCH.TO
1.2%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
ZCH.TO
1.2%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
ZCH.TO
2.0%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
ZCH.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с ZEM.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. ZCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c ZCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOZCH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.12

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.34

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.12

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

0.23

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. ZCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZCH.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и ZCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOZCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.12

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.21

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.12

+0.89

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и ZCH.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки ZCH.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и ZCH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOZCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-73.84%

+45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-23.50%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-25.64%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-63.44%

+39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-73.84%

+45.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.23%

+52.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-26.63%

+22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

11.89%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и ZCH.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOZCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

8.07%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

15.77%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

22.09%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

32.81%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

28.55%

-11.85%

Сравнение комиссий VUN.TO и ZCH.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZCH.TO в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и ZCH.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ZCH.TO в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.41%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and ZCH.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.67% for ZCH.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZCH.TO is China Equities. VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD, while ZCH.TO tracks MSCI China ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.67% for ZCH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и ZCH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор