Сравнение VUN.TO с SU
VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SU (Suncor Energy Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.56%/yr vs 14.36%/yr for SU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и SU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUN.TO торгуется в CAD, в то время как SU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUN.TO показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 43.72%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 15.56% против 14.36% соответственно.
VUN.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.56%
SU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 43.72%
- 6 месяцев
- 42.85%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- 28.77%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам VUN.TO и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 11.51% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
SU Suncor Energy Inc. | 43.72% | 23.77% | 26.06% | 3.87% | 40.69% | 54.86% | -47.94% | 17.07% | -14.65% | 9.88% |
Correlation
The correlation between VUN.TO and SU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between VUN.TO and SU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. SU — Ранг доходности на риск
VUN.TO
SU
Сравнение VUN.TO c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUN.TO | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 6.43 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 16.15 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и SU
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SU в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUN.TO | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -73.75% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -10.43% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -22.06% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -31.29% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | -71.15% | +42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -9.71% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -28.57% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.15% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и SU
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 4.41%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.71% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 20.32% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 24.60% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 33.42% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 37.36% | -20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и SU
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SU в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUN.TO and SU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор