PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с VINAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с VINAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard, while VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.99%/yr vs 14.05%/yr for VINAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VINAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VINAX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VINAX по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.05% соответственно.

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%

VINAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.14%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.40%
1 год
26.66%
3 года*
22.53%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и VINAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.60%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%

Correlation

The correlation between VUIAX and VINAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.50

The correlation between VUIAX and VINAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUIAX и VINAX

Секторы
VUIAX
VINAX

Коммунальные услуги

99.3%
4.3%

Энергетика

0.5%
0.1%

Промышленность

0.2%
89.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
VINAX
4.3%

Энергетика

VUIAX
0.5%
VINAX
0.1%

Промышленность

VUIAX
0.2%
VINAX
89.4%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

VINAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

VINAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

VINAX
1.1%

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

VINAX

-

Финансовые услуги

VUIAX

-

VINAX
0.2%

Здравоохранение

VUIAX

-

VINAX
0.0%

Недвижимость

VUIAX

-

VINAX
0.0%

Технологии

VUIAX

-

VINAX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VLCAXVINAX с QLD

Доходность на риск

VUIAX vs. VINAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c VINAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXVINAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.63

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.36

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

9.10

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. VINAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VINAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VINAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXVINAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VINAX

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VINAX в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VINAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXVINAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-63.43%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.25%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-20.59%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-23.07%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-42.45%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.21%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.35%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.95%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VINAX

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеют волатильность 5.43% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXVINAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.19%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.52%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

16.48%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.38%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.47%

-1.29%

Сравнение комиссий VUIAX и VINAX

И VUIAX, и VINAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VINAX

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VINAX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and VINAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to VINAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs VINAX's -63.43%.

VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и VINAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор