Сравнение VUIAX с EVUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. EVUAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и EVUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и EVUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 5.22% | 15.41% | 17.68% | -5.17% | -3.47% | 13.95% | 4.19% | 54.25% | 3.25% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у EVUAX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям EVUAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.11% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
EVUAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и EVUAX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EVUAX в 1.04%.
Доходность на риск
VUIAX vs. EVUAX — Ранг доходности на риск
VUIAX
EVUAX
Сравнение VUIAX c EVUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | EVUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.14 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.15 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | EVUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и EVUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и EVUAX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EVUAX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
EVUAX Allspring Utility and Telecommunications Fund | 5.75% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и EVUAX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки EVUAX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и EVUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | EVUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -56.00% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.90% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -23.32% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -31.72% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.02% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.60% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.28% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и EVUAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | EVUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.79% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.44% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.60% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.01% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.04% | +0.09% |