Сравнение VUG с IBHH
VUG (Vanguard Growth ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUG returned 24.04%/yr vs 8.38%/yr for IBHH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности VUG и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.76%.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
IBHH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -19.56% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.76% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Correlation
The correlation between VUG and IBHH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between VUG and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. IBHH — Ранг доходности на риск
VUG
IBHH
Сравнение VUG c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.32 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 21.24 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и IBHH
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -12.05% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -1.22% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -4.66% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.04% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.28% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.31% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и IBHH
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.70% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 2.10% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 2.83% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 7.23% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 7.23% | +14.28% |
Сравнение комиссий VUG и IBHH
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и IBHH
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and IBHH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.32%) compared to IBHH (0.70%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IBHH's -12.05%.
On 3-year performance, VUG leads with 24.04% vs 8.38% for IBHH. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.04% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.38% for VUG.
VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBHH is High Yield Bonds. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.35% for IBHH.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор