Сравнение VUBFX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VUBFX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.58% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VTBNX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VTBNX
Сравнение VUBFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 0.90 | +4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 1.30 | +8.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.16 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 1.65 | +12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 4.63 | +60.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 0.90 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.03 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.32 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.37 | +2.69 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VTBNX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VTBNX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VTBNX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -18.71% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.67% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -18.05% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -18.71% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.91% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.91% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.95% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.54% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.31% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 5.92% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 4.91% | -4.07% |