Сравнение VUAA.DE с RSPA
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, VUAA.DE returned 25.64% vs 17.31% for RSPA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и RSPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 9.42%.
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 11.05% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.42% | -2.11% | 9.55% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and RSPA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. RSPA — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
RSPA
Сравнение VUAA.DE c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAA.DE | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.67 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 11.64 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.71 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и RSPA
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки RSPA в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и RSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -19.50% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -4.73% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.26% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.00% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.49% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и RSPA
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.50% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.97% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.17% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.01% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.01% | +2.58% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.02% | 9.14% | 4.03% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and RSPA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.
VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.29% for RSPA.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и RSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор