Сравнение VUAA.DE с RSPA
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, VUAA.DE returned 21.57% vs 19.08% for RSPA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и RSPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 13.49%.
VUAA.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.83% | 4.69% | 9.70% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 13.49% | -2.11% | 9.38% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and RSPA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. RSPA — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
RSPA
Сравнение VUAA.DE c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.05 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.22 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и RSPA
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки RSPA в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и RSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -19.50% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.73% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.68% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.73% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и RSPA
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.52% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 7.08% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 10.28% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.71% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.71% | +2.78% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.88% | 9.14% | 4.03% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and RSPA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.
VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.29% for RSPA.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и RSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор