Сравнение VUAA.DE с RSPA
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, VUAA.DE returned 24.72% vs 22.03% for RSPA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и RSPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 13.50%.
VUAA.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.70% | 4.69% | 9.70% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 13.50% | -2.11% | 9.38% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and RSPA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. RSPA — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
RSPA
Сравнение VUAA.DE c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.67 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 15.30 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и RSPA
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки RSPA в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и RSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -19.50% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.73% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.85% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.44% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и RSPA
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.08% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 7.14% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 10.14% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.85% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.85% | +2.69% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и RSPA
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.93% | 9.14% | 4.03% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and RSPA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.
VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.29% for RSPA.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и RSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор