PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUAA.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.34%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.85%
Разные валюты инструментов

VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VEAVUAA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VUAA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAA.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.85

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-1.07

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.79

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

-1.12

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAA.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.85

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между VUAA.DE и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и BRK-B

Ни VUAA.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и BRK-B

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VUAA.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-53.86%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-14.95%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-26.58%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-11.57%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.07%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

8.75%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUAA.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.28%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.68%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.78%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.44%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.14%

-2.39%