PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUAA.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

VUAA.DE и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.35%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.35%.

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.40%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEAVUAA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.ASVWCG.DE с D5BK.DE

Сравнение комиссий VUAA.DE и VWCG.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

VUAA.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAA.DEVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.80

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.14

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAA.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между VUAA.DE и VWCG.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и VWCG.DE

Ни VUAA.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VUAA.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-35.68%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.28%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-20.10%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.47%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.17%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUAA.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.71%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.11%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.12%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.11%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.08%

+0.67%