Сравнение VTWV с TSCV
VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while TSCV is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWV показывает доходность 21.24%, а TSCV немного ниже – 20.96%.
VTWV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.91%
TSCV
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTWV и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 21.24% | 4.56% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.96% | 6.24% |
Correlation
The correlation between VTWV and TSCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWV vs. TSCV — Ранг доходности на риск
VTWV
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTWV c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWV | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWV и TSCV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWV | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -10.17% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -1.97% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWV | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.79% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.79% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.79% | +6.78% |
Сравнение комиссий VTWV и TSCV
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и TSCV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности TSCV в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTWV and TSCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
VTWV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Vanguard and Thrivent. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для VTWV и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор