Сравнение VTWO с CVSM
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VTWO is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.97%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTWO и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 6.79% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between VTWO and CVSM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWO vs. CVSM — Ранг доходности на риск
VTWO
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTWO c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWO | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWO и CVSM
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -3.36% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.33% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.01% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWO | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 11.11% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 11.11% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 11.11% | +11.93% |
Сравнение комиссий VTWO и CVSM
VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и CVSM
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTWO and CVSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Vanguard and CresAlta. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для VTWO и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор