Сравнение VTWNX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.40% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | -0.38% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью -0.38%.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
PDDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и PDDDX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
VTWNX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
VTWNX
PDDDX
Сравнение VTWNX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.82 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.55 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.61 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и PDDDX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PDDDX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.07% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и PDDDX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -18.88% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.29% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -16.64% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.71% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.06% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и PDDDX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 6.57% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 13.74% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 11.45% | -3.19% |