PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%26.48%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-5.95%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -5.95%.

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%

FCQTX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-2.92%
1 год
15.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий VTWNX и FCQTX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

VTWNX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.56

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.35

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.87

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FCQTX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.42

Корреляция

Корреляция между VTWNX и FCQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и FCQTX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FCQTX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.96%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и FCQTX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWNXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-27.34%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-10.21%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-27.34%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-9.83%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-6.02%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.34%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и FCQTX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWNXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.62%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

9.04%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

15.15%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

14.58%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

15.05%

-6.78%