Сравнение VTWNX с FCIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FCIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | -0.80% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FCIFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции FCIFX по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.33% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
FCIFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FCIFX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCIFX в 0.49%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FCIFX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FCIFX
Сравнение VTWNX c FCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.00 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FCIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FCIFX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FCIFX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.19% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FCIFX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FCIFX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FCIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -38.09% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.03% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -18.34% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -18.34% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.86% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.99% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.99% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FCIFX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеют волатильность 2.40% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.53% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 5.51% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.32% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 6.33% | +1.93% |