PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCIFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		0.27%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%14.74%-3.91%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.44%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с VTTHXFCIFX с FFGZXFCIFX с FIRMXFCIFX с FNILXFCIFX с PLTZXFCIFX с FBGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCIFX и FZROX

FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCIFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.50

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.28

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIFX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCIFX и FZROX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIFX и FZROX

Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.14%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIFX и FZROX

Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-34.96%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.44%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-25.12%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-6.16%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.61%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.58%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.52%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

9.81%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

18.68%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

17.45%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

20.28%

-13.94%