Сравнение FCIFX с VTTHX
FCIFX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FCIFX returned 5.74%/yr vs 9.78%/yr for VTTHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCIFX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и VTTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIFX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции FCIFX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.78% соответственно.
FCIFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.74%
VTTHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам FCIFX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.00% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Correlation
The correlation between FCIFX and VTTHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between FCIFX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIFX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
FCIFX
VTTHX
Сравнение FCIFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.09 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.62 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и VTTHX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и VTTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIFX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -51.76% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -7.17% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -10.87% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -23.53% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -27.15% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.09% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.62% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и VTTHX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIFX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.79% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 7.17% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 8.89% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 11.38% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 12.46% | -6.10% |
Сравнение комиссий FCIFX и VTTHX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и VTTHX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VTTHX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.05% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.71% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
FCIFX and VTTHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to FCIFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, FCIFX dropped -38.09% vs VTTHX's -51.76%.
VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIFX и VTTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор