PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.83%/yr vs 10.66%/yr for VFORX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.66% соответственно.

VTWIX

1 день
0.37%
1 месяц
5.70%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.33%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.83%

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		13.18%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between VTWIX and VFORX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.99

The correlation between VTWIX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VFORX

Секторы
VTWIX
VFORX

Технологии

27.8%
27.4%

Финансовые услуги

15.9%
16.1%

Промышленность

12.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

VTWIX
27.8%
VFORX
27.4%

Финансовые услуги

VTWIX
15.9%
VFORX
16.1%

Промышленность

VTWIX
12.0%
VFORX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.5%
VFORX
9.4%

Коммуникационные услуги

VTWIX
8.3%
VFORX
8.0%

Здравоохранение

VTWIX
8.1%
VFORX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.8%
VFORX
4.8%

Энергетика

VTWIX
4.3%
VFORX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWIX
4.2%
VFORX
4.3%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.7%
VFORX
2.7%

Недвижимость

VTWIX
2.4%
VFORX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

VTWIX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

13.90

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VFORX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-51.63%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.70%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-12.12%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.32%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-29.35%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.77%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VFORX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.99%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.78%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

9.71%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

12.43%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

13.68%

+3.08%

Сравнение комиссий VTWIX и VFORX

И VTWIX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VFORX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VFORX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.57%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTWIX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWIX has higher volatility (3.55%) compared to VFORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор