PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.72% соответственно.

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий VTWIX и TVRIX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTWIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

6.06

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между VTWIX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и TVRIX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и TVRIX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-39.36%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.45%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.87%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-39.36%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.20%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.10%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.06%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и TVRIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.44%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.84%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.61%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.46%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.80%

-1.07%