PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.89%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.51% против 21.96% соответственно.

VTWIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.93%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.51%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VTWIX и FCGSX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VTWIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.34

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.98

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

13.43

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между VTWIX и FCGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и FCGSX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.81%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и FCGSX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-38.77%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.10%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-38.77%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-38.77%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.44%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.05%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и FCGSX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.15%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

14.39%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

24.14%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

23.69%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

23.19%

-6.46%