PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с VRTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-1.51%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.11%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VRTGX немного отстают с 9.90%.

VTWG

1 день
0.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.30%
1 год
23.06%
3 года*
12.69%
5 лет*
1.59%
10 лет*
9.95%

VRTGX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.94%
1 год
22.15%
3 года*
12.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWM
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOOVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий VTWG и VRTGX

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTWG vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.57

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTWG и VRTGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VRTGX

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VRTGX

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWGVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.80%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-40.48%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.97%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-10.54%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.53%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.41%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VRTGX

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 8.76% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWGVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

16.60%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

25.38%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.52%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.44%

-0.31%