PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с CWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с CWH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Camping World Holdings, Inc. (CWH).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и CWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и CWH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
CWH
Camping World Holdings, Inc.		-29.80%-52.24%-17.93%25.13%-39.63%61.88%90.21%13.23%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CWH с доходностью -29.80%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

CWH

1 день
3.80%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-56.22%
1 год
-56.61%
3 года*
-29.01%
5 лет*
-25.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Camping World Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с CWH:
CWH с WGOCWH с IIPRCWH с VOOCWH с SPYCWH с QQQ

Доходность на риск

VTWAX vs. CWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CWH
Ранг доходности на риск CWH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c CWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXCWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.79

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-1.01

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.83

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

-1.83

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. CWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CWH равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и CWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXCWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.79

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.47

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.13

+0.79

Корреляция

Корреляция между VTWAX и CWH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и CWH

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CWH в 5.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%
CWH
Camping World Holdings, Inc.		5.49%5.14%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.16%5.34%1.66%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и CWH

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки CWH в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и CWH.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXCWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-90.83%

+56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-69.05%

+57.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-84.72%

+58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-82.00%

+75.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-40.51%

+35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

31.31%

-28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и CWH

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 6.09%, в то время как у Camping World Holdings, Inc. (CWH) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXCWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

22.51%

-16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

54.49%

-44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

71.97%

-55.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

53.60%

-37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

62.16%

-43.87%