Сравнение VTVT с IUSV

С начала года, VTVT показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTVT уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: -14.74% против 11.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для vTv Therapeutics Inc. (VTVT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTVT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTVT и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTVT и IUSV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VTVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка VTVT за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTVT и IUSV.

vTv Therapeutics Inc. (VTVT) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VTVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.