Сравнение VTV с XSB.TO
VTV (Vanguard Value ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 1.10%/yr for XSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VTV и XSB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTV торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 1.10% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
XSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам VTV и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.83% | 8.66% | -2.39% | 7.22% | -9.76% | -1.06% | 7.75% | 7.64% | -6.28% | 7.40% |
Correlation
The correlation between VTV and XSB.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between VTV and XSB.TO shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
VTV
XSB.TO
Сравнение VTV c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.28 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 0.67 | +15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и XSB.TO
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -28.27% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -3.40% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -7.05% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.85% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -18.49% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.46% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -11.08% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и XSB.TO
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.18% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 3.67% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 4.74% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.84% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 7.24% | +9.44% |
Сравнение комиссий VTV и XSB.TO
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и XSB.TO
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and XSB.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for XSB.TO.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VTV и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор