Сравнение VTTSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -3.97% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.45% соответственно.
VTTSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.49%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и PMAIX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VTTSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VTTSX
PMAIX
Сравнение VTTSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.39 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.02 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.32 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 10.88 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.39 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и PMAIX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.14% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и PMAIX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -24.12% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.06% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -13.97% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -24.12% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -3.62% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.68% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.51% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и PMAIX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.19% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 4.15% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 7.19% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 7.20% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 7.58% | +7.46% |