Сравнение VTTHX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTHX показывает доходность -3.07%, а PMTIX немного ниже – -3.15%. За последние 10 лет акции VTTHX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 8.05% соответственно.
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и PMTIX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VTTHX
PMTIX
Сравнение VTTHX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.30 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и PMTIX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и PMTIX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -52.14% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.49% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -23.05% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -25.87% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.85% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и PMTIX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.33% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 5.61% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 9.78% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 10.53% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 11.19% | +1.24% |