Сравнение VTSPX с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSPX и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 0.97% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.58% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.08%
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и TBLL
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSPX vs. TBLL — Ранг доходности на риск
VTSPX
TBLL
Сравнение VTSPX c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSPX | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 20.10 | -17.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 122.76 | -119.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 52.94 | -51.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 106.06 | -101.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 1,284.28 | -1,270.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSPX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 20.10 | -17.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 7.23 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.18 | -3.13 |
Корреляция
Корреляция между VTSPX и TBLL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и TBLL
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и TBLL
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSPX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -0.63% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.04% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | -0.36% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.14% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.00% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и TBLL
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSPX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.12% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 0.20% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.45% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 0.56% | +1.67% |