Сравнение VTSPX с FFNYX
VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTSPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTSPX и FFNYX
Correlation
The correlation between VTSPX and FFNYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSPX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
VTSPX
FFNYX
Сравнение VTSPX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSPX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.37 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и FFNYX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -0.69% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.18% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.89% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.89% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 1.89% | +0.34% |
Сравнение комиссий VTSPX и FFNYX
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFNYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и FFNYX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTSPX and FFNYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VTSPX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор