Сравнение FFNYX с BKIPX
FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both Inflation-Protected Bonds funds - FFNYX tracks the Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index while BKIPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFNYX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.
Доходность
Сравнение доходности FFNYX и BKIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFNYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFNYX и BKIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.55% |
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 0.48% |
Correlation
The correlation between FFNYX and BKIPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNYX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKIPX
Сравнение FFNYX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNYX | BKIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNYX и BKIPX
Максимальная просадка FFNYX за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и BKIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNYX | BKIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -6.42% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.57% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.06% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNYX и BKIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNYX | BKIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 2.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.13% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.65% | +0.43% |
Сравнение комиссий FFNYX и BKIPX
FFNYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BKIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNYX и BKIPX
Дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BKIPX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 5.24% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFNYX and BKIPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFNYX и BKIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор