PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFNYX с TILUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNYX с TILUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFNYX charges 0.05%/yr vs 0.86%/yr for TILUX.

Доходность

Сравнение доходности FFNYX и TILUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FFNYX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TILUX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
0.46%
С начала года
0.83%
1 год
2.50%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNYX и TILUX

2026 (YTD)
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		-0.55%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		0.71%

Correlation

The correlation between FFNYX and TILUX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с LSGSXFFNYX с EARRXFFNYX с BIIPXFFNYX с RRPAXFFNYX с BKIPXFFNYX с VTSPXFFNYX с ANBIX
Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с IPBAXTILUX с FSPWXTILUX с TRBFXTILUX с DFAAXTILUX с VTSPXTILUX с FSTZX

Доходность на риск

FFNYX vs. TILUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNYX c TILUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNYXTILUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.10

—

FFNYX vs. TILUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNYX и TILUX

Максимальная просадка FFNYX за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и TILUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNYXTILUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.67%

-14.72%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.08%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.57%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFNYX и TILUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNYXTILUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

6.01%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

5.41%

-2.33%

Сравнение комиссий FFNYX и TILUX

FFNYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNYX и TILUX

Дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TILUX в 3.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		3.62%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FFNYX and TILUX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNYX и TILUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор