PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-9.77%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий VTSNX и GQEIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.45

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.69

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.77

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

1.97

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.45

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между VTSNX и GQEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и GQEIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и GQEIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-28.48%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.30%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-20.44%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.26%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.69%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.40%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и GQEIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

2.76%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.32%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

12.44%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.88%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.88%

-3.03%