PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с FIXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с FIXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FIXIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и FIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и FIXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		-0.22%24.65%0.02%19.63%-16.66%13.44%9.97%21.45%-16.09%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FIXIX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции FIXIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.26% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

FIXIX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.62%
1 год
18.06%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с FIXIX:
FIXIX с SEEGXFIXIX с VFINXFIXIX с VTIFIXIX с FSELXFIXIX с VXUSFIXIX с FZAHXFIXIX с IEFA

Сравнение комиссий VTSNX и FIXIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIXIX в 1.02%.

FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. FIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIXIX
Ранг доходности на риск FIXIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c FIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXFIXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.83

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.60

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

5.83

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. FIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и FIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXFIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между VTSNX и FIXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и FIXIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FIXIX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		3.54%3.54%2.59%1.88%0.68%7.25%0.81%2.32%6.13%2.45%2.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и FIXIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки FIXIX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и FIXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXFIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.85%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.73%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-31.05%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.82%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.30%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.63%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и FIXIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXFIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.17%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.99%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.47%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.38%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.94%

+1.91%