PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXIX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXIX с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - FIXIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, FIXIX returned 8.89%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIXIX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности FIXIX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXIX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIXIX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции IEFA немного впереди с 9.22%.

FIXIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.14%
1 год
18.91%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.89%

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXIX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		10.19%24.65%0.02%19.63%-16.66%13.44%9.97%21.45%-16.09%31.49%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between FIXIX and IEFA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.87

The correlation between FIXIX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FIXIX:
FIXIX с SEEGXFIXIX с VFINXFIXIX с VTIFIXIX с FSELXFIXIX с VXUSFIXIX с FZAHXFIXIX с VTSNX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

FIXIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXIX
Ранг доходности на риск FIXIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXIXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.48

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.14

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.92

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

7.34

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXIX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXIX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXIXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FIXIX и IEFA

Максимальная просадка FIXIX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXIX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXIXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-34.78%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.50%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.76%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-30.41%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-34.78%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.69%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXIX и IEFA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) составляет 3.81%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXIXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.86%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.42%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

14.96%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.51%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.30%

-3.25%

Сравнение комиссий FIXIX и IEFA

FIXIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXIX и IEFA

Дивидендная доходность FIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		3.21%3.54%2.59%1.88%0.68%7.25%0.81%2.32%6.13%2.45%2.81%2.78%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FIXIX and IEFA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to FIXIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FIXIX dropped -60.85% vs IEFA's -34.78%.

FIXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXIX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор