PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXIX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXIX с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

FIXIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXIX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXIX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		-0.22%24.65%0.02%19.63%-16.66%13.44%9.97%21.45%-16.09%31.49%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIXIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FIXIX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.02% соответственно.

FIXIX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.62%
1 год
18.06%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.26%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FIXIX:
FIXIX с SEEGXFIXIX с VFINXFIXIX с VTIFIXIX с FSELXFIXIX с VXUSFIXIX с FZAHXFIXIX с VBR
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий FIXIX и IEFA

FIXIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

FIXIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXIX
Ранг доходности на риск FIXIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXIXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.07

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.27

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.75

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXIX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXIX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXIXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между FIXIX и IEFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXIX и IEFA

Дивидендная доходность FIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I		3.54%3.54%2.59%1.88%0.68%7.25%0.81%2.32%6.13%2.45%2.81%2.78%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIXIX и IEFA

Максимальная просадка FIXIX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXIX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXIXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-34.78%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.50%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-30.41%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-34.78%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.75%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-6.74%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXIX и IEFA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) составляет 6.17%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXIXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.51%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.14%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

17.67%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.36%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

17.24%

-3.30%