Сравнение FIXIX с IEFA
FIXIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - FIXIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, FIXIX returned 9.23%/yr vs 9.95%/yr for IEFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIXIX charges 1.02%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности FIXIX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIXIX показывает доходность 8.09%, а IEFA немного выше – 8.31%. За последние 10 лет акции FIXIX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.95% соответственно.
FIXIX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
IEFA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам FIXIX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | 8.09% | 24.65% | 0.02% | 19.63% | -16.66% | 13.44% | 9.97% | 21.45% | -16.09% | 31.49% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 8.31% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between FIXIX and IEFA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between FIXIX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FIXIX
IEFA
Сравнение FIXIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXIX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.79 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.81 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXIX и IEFA
Максимальная просадка FIXIX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXIX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -34.78% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -11.50% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -13.76% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -30.41% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -34.78% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.12% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -6.67% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXIX и IEFA
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.26% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.21% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.53% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.60% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.06% | -3.10% |
Сравнение комиссий FIXIX и IEFA
FIXIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXIX и IEFA
Дивидендная доходность FIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IEFA в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | 3.27% | 3.54% | 2.59% | 1.88% | 0.68% | 7.25% | 0.81% | 2.32% | 6.13% | 2.45% | 2.81% | 2.78% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.45% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
FIXIX and IEFA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIXIX has higher volatility (5.75%) compared to IEFA (5.26%). In terms of maximum drawdown, FIXIX dropped -60.85% vs IEFA's -34.78%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXIX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор