Сравнение FIXIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FIXIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | -0.22% | 24.65% | 0.02% | 19.63% | -16.66% | 13.44% | 9.97% | 21.45% | -16.09% | 31.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXIX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FIXIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.69% соответственно.
FIXIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.26%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXIX и VTI
FIXIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FIXIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FIXIX
VTI
Сравнение FIXIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.30 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FIXIX и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXIX и VTI
Дивидендная доходность FIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | 3.54% | 3.54% | 2.59% | 1.88% | 0.68% | 7.25% | 0.81% | 2.32% | 6.13% | 2.45% | 2.81% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIXIX и VTI
Максимальная просадка FIXIX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -55.45% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -12.30% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -25.36% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -35.00% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.54% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -8.08% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.60% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXIX и VTI
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.48% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.75% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 19.02% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.41% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.29% | -4.35% |