PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.05% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий VTSNX и DHAMX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.13

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.58

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.43

Корреляция

Корреляция между VTSNX и DHAMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и DHAMX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и DHAMX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-28.47%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-28.47%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-28.47%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.59%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.20%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и DHAMX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.83%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.58%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.84%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.65%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.26%

-1.41%