Сравнение VTSMX с IRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX).
VTSMX управляется Vanguard. IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и IRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и IRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IRSVX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции IRSVX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.75% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и IRSVX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IRSVX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSMX vs. IRSVX — Ранг доходности на риск
VTSMX
IRSVX
Сравнение VTSMX c IRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | IRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.16 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и IRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и IRSVX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IRSVX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и IRSVX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRSVX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.36% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.63% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.20% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.36% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.88% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.57% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.80% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и IRSVX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеют волатильность 5.49% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.27% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.28% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.14% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.36% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.22% | +2.18% |