Сравнение VTSMX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
VTSMX управляется Vanguard. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -13.65% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и GQEIX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
VTSMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
VTSMX
GQEIX
Сравнение VTSMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.69 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 1.97 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и GQEIX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и GQEIX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -28.48% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.30% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -20.44% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.26% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -5.69% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.40% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и GQEIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.76% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.32% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.44% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.88% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.88% | -0.48% |