Сравнение VTSMX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VTSMX управляется Vanguard. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares	-3.98%	16.63%	22.76%	26.38%	-19.60%	25.59%	20.87%	5.35%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

VTSMX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -2.00%

1 год: 17.61%

3 года*: 17.49%

5 лет*: 10.24%

10 лет*: 13.42%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VTSMX:

VTSMX с VTSAX VTSMX с VTI VTSMX с DODFX VTSMX с VOO VTSMX с TRBCX VTSMX с VTCLX VTSMX с VDIGX

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий VTSMX и FNSTX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

VTSMX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VTSMX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.69	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	2.20	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.32	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	3.31	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.19	11.29	-4.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VTSMX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.69	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.70	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.60	-0.03

Корреляция

Корреляция между VTSMX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и FNSTX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares	1.08%	0.75%	0.89%	1.33%	1.54%	1.11%	1.33%	1.67%	1.92%	1.61%	1.83%	1.86%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и FNSTX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VTSMX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.38%	-35.82%	-19.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-8.43%	-3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.43%	-21.97%	-3.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-5.82%	-0.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.94%	-5.25%	-3.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.47%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и FNSTX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VTSMX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	6.85%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	12.50%	-2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	16.11%	+2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.38%	14.94%	+2.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	18.80%	-0.40%

Сравнение VTSMX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и FNSTX

Сравнение доходности по годам VTSMX и FNSTX

Доходность по периодам

VTSMX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VTSMX и FNSTX

Доходность на риск

VTSMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

VTSMX

FNSTX

Сравнение VTSMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VTSMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)