Сравнение VTSAX с SILVX
VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and SILVX (SGI U.S. Large Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.85%/yr vs 10.60%/yr for SILVX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.98%/yr for SILVX.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 14.24%, а SILVX немного ниже – 13.90%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции SILVX по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.60% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
SILVX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 11.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSAX и SILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 13.90% | 8.89% | 17.65% | 10.43% | -12.99% | 17.31% | 11.48% | 29.22% | 0.19% | 16.43% |
Correlation
The correlation between VTSAX and SILVX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between VTSAX and SILVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSAX vs. SILVX — Ранг доходности на риск
VTSAX
SILVX
Сравнение VTSAX c SILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSAX | SILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.75 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 12.40 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SILVX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки SILVX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSAX | SILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -31.29% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.87% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -12.12% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.21% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -31.29% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.57% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.75% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SILVX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSAX | SILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.64% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.06% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 9.39% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.22% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.96% | +3.46% |
Сравнение комиссий VTSAX и SILVX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SILVX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SILVX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SILVX в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 7.79% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTSAX and SILVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to SILVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs SILVX's -31.29%.
SILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSAX и SILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор